Strategia 2 dniowa rsi

Testowanie strategii RSI (2) 10 grudnia 2008 5:04 AM szpieg Wskaźnik RSI (2) przyciąga wiele uwagi ze strony blogosfery. Wielu innych blogerów (Woodshedder, IBDIndex, Bill Rempel i Dogwood) robią z tego mnóstwo rzeczy i polecam tym ludziom zorientowanym na TA włączyć się w tę dyskusję. W tym raporcie zamierzam przetestować wskaźnik w jego najprostszej formie i przyjrzeć się, jak jego wydajność ewoluowała w czasie (i dlaczego handel nim jako strategią statyczną może być niebezpiecznym podejściem). Nie znasz RSI (2), przeczytaj ten elementarz StockCharts. Stosowany tu krótki wskaźnik siły relatywnej (RSI) (2-dniowy zamiast zwykłego 14-dniowego) pozwala oszacować, jak długi jest ostateczny rynek w najnowszej historii. Zobacz przykładowy wykres poniżej (RSI w górnym okienku). kliknij, aby powiększyć Ive czyta wiele różnych interpretacji RSI (2), ale w najprostszej postaci handlowcy idą długo, gdy RSI jest bardzo niski (to znaczy wyprzedają się), a krótki, gdy jest bardzo wysoki (to znaczy wykupiony). Na poniższym wykresie Ive założył, że inwestor poszedł długo w SampP 500 w miniony dzień, kiedy RSI zamknął się poniżej 10 i był krótki, gdy zamknął się powyżej 90. od 2000 r. (bez tarcia bez zwrotu gotówki). kliknij, aby powiększyć A dla miłośników liczb: kliknij, aby powiększyć Oczywiście od początku tej dekady strategia była bardzo przewidywalna w odniesieniu do zwrotów z następnego dnia. Szczególnie podoba mi się te wyniki, ponieważ (a) dla skrajnego wskaźnika kontrastowego, uruchamia się dość często (około 24 wszystkich dni), oraz (b) pomimo faktu, że większość krótkoterminowych wskaźników kontrarianicznych nie zdało egzaminu w październiku listopadzie 2008 r., To podejście zostało zneutralizowane dobrze burza. Ale są też rzeczy, których nie lubię. Po pierwsze, powyższy wykres sprawia, że ​​trudno go dostrzec, ale strategia przeszła długą, suchą falę około roku 2004 i 2005, kiedy to w dużym stopniu nie przewidywała zwrotów. W związku z tym fakt, że przed około 1997 r. RSI (2) nie działał w ogóle jako wskaźnik przeciwny. Zobacz wykres poniżej, który ma te same reguły handlowe co powyżej, od 1970 roku. Kliknij, aby powiększyć Przed około 1980 (tj. Po lewej od pierwszej linii niebieskiej kropkowanej), wskaźnik działał dokładnie odwrotnie, jak ma to miejsce dzisiaj (tj. Prawo od drugiej kropkowanej niebieskiej linii ). Wyniki pomiędzy tymi okresami były mieszane. Przypomina to ewolucję codziennych obserwacji, które omawiałem kilkakrotnie na tym blogu. Myślę, że RSI (2) ma skrzydła na dzisiejszym rynku. Chciałbym dodać skrajny krótkoterminowy wskaźnik OBOS do raportu State of the Market, a na razie będzie to RSI (2) (spodziewać się tego w następnym raporcie). Cały raport SOTM jest adaptacyjny, co oznacza, że ​​powinien wykryć, czy ten wskaźnik przestanie działać w przyszłości. Byłbym jednak niezdecydowany, aby wymienić RSI (2) w prostej formie opisanej tutaj jako strategia statyczna. Wydaje mi się, że wyniki sprzed końca lat 90., a nawet w punktach tej dekady wskazują, że w pewnym momencie strategia ta może powrócić do dawnych sposobów. Przeczytaj cały artykułDlaczego RSI może być jednym z najlepszych krótkoterminowych wskaźników Ten artykuł został pierwotnie opublikowany w 2007 r. I był oparty na badaniach obejmujących 7 050 517 transakcji od 1 stycznia 1995 r. Do 30 czerwca 2006 r. Zastosowaliśmy filtr ceny i płynności, który jest wymagany wszystkie akcje wycenia się powyżej 5 i mają 100-dniową średnią ruchomą większą niż 250 000 akcji. Badanie to zostało zaktualizowane do 2017 r. I obecnie obejmuje 11 02,4 431 symulowanych transakcji. Uważamy, że Wskaźnik Względnej Siły (RSI) jest jednym z najlepszych dostępnych wskaźników. Istnieje wiele książek i artykułów napisanych na temat RSI, jak z niego korzystać, oraz wartość, jaką zapewnia w przewidywaniu krótkoterminowego kierunku cen akcji. Niestety, niewiele, jeśli w ogóle, tych twierdzeń jest poparte badaniami statystycznymi. Jest to bardzo zaskakujące, biorąc pod uwagę, jak popularny wskaźnik RSI jest wskaźnikiem i ilu polega na nim handlowców. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, w jaki sposób możesz zmaksymalizować swoje zyski dzięki naszemu nowemu przewodnikowi na temat strategii RSI 2-okres. Uwzględniono dziesiątki wysoce skutecznych, w pełni skwantyfikowanych strategii zmian akcji opartych na dwuletnim RSI. Większość handlarzy korzysta z 14-okresowego RSI, ale nasze badania wykazały, że statystycznie nie ma już tak daleko. Jednak gdy skrócisz czas, zaczniesz dostrzegać bardzo imponujące wyniki. Nasze badania pokazują, że najbardziej solidne i spójne wyniki uzyskuje się dzięki dwuletnim RSI i zbudowaliśmy wiele udanych systemów transakcyjnych, które zawierają 2-okresowy RSI. Zanim przejdziemy do właściwej strategii, przedstawiamy trochę informacji na temat RSI i ich obliczeń. Względny wskaźnik siły Wskaźnik względnej wytrzymałości (RSI) został opracowany przez J. Wellesa Wildera w latach 19708217. Jest to bardzo przydatny i popularny oscylator pędu, który porównuje wielkość ostatnio uzyskanych zysków z wielkością ich niedawnych strat. Prosta formuła (patrz poniżej) zamienia akcję cenową na liczbę od 1 do 100. Najczęstsze zastosowanie tego wskaźnikiem jest określenie warunków wykupienia i wyprzedania 8211 po prostu, im wyższa liczba, tym więcej wykupu zapasów, a im niższa liczba tym więcej oversold zapasów. Jak wspomniano powyżej, najczęściej stosowanym domyślnym ustawieniem dla RSI jest 14-okresów. Możesz zmienić to ustawienie domyślne w większości pakietów do tworzenia wykresów, ale jeśli nie masz pewności, jak to zrobić, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania. Przyjrzeliśmy się ponad jedenastu milionom transakcji od 1195 do 123010. Poniższa tabela pokazuje średnią procentową utratę zysku dla wszystkich zapasów podczas naszego okresu testowego w okresie 1, 2 i 1 tygodnia (5 dni). Liczby te stanowią punkt odniesienia, którego używamy do porównań. Następnie określiliśmy ilościowo warunki wykupienia i wyprzedania, mierzone 2-okresowym odczytem RSI wynoszącym ponad 90 (wykupienia) i poniżej 10 (wyprzedanie). Innymi słowy przyjrzeliśmy się wszystkim zapasom z dwuletnim odczytem RSI powyżej 90, 95, 98 i 99, które rozważamy wykupem i wszystkimi zapasami z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 10, 5, 2 i 1, które rozważamy oversold. Następnie porównaliśmy te wyniki z wartościami porównawczymi. Oto, co znaleźliśmy: Oversold Średni zwrot z akcji z dwukrotnym odczytem RSI poniżej 10 razy lepiej niż benchmark 1-dzień (0,08), 2 dni (0,20) i 1 tydzień później (0,49). Średni zwrot akcji z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 5 znacznie przewyższył benchmark 1-dzień (0,14), 2 dni (0,32) i 1 tydzień później (0,61). Średni zwrot akcji z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 2 znacznie przewyższył benchmark 1-dzień (0,24), 2-dni (0,48) i 1 tydzień później (0,75). Średni zwrot akcji z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 1 znacznie przewyższył benchmark 1-dzień (0,30), 2 dni (0,62) i 1 tydzień później (0,84). Patrząc na te wyniki, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność poprawiła się radykalnie na każdym etapie. Średnie stopy zwrotu z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 2 były znacznie większe niż te z 2-okresowym odczytem RSI poniżej 5 itd. Oznacza to, że inwestorzy powinni szukać strategii wokół akcji z dwuletnim odczytem RSI poniżej. 10. Średnie stopy zwrotu z 2-okresowego odczytu RSI powyżej 90 były gorsze od benchmarku 2-dniowego (0,01) i 1-tygodniowego później (0,02). Średni zwrot z papierów z 2-okresowym odczytem RSI powyżej 95 był gorszy od benchmarku i był ujemny 2-dni później (-0,05) i 1 tydzień później (-0,05). Średni zwrot z akcji z dwuletnim odczytem RSI powyżej 98 był ujemny 1-dzień (-0,04), 2-dniowy (-0,12) i 1 tydzień później (-0,14). Średni zwrot akcji z dwuletnim odczytem RSI powyżej 99 był ujemny 1-dzień (-0,07), 2-dni (-0,19) i 1 tydzień później (-0,21). Patrząc na te wyniki, ważne jest, aby zrozumieć, że wydajność pogorszyła się dramatycznie na każdym etapie. Średni zwrot z zapasów z dwuletnim odczytem RSI powyżej 98 był znacznie niższy niż w przypadku zapasów z dwuletnim odczytem RSI powyżej 95 itd. Oznacza to, że należy unikać zapasów z dwuletnim odczytem RSI powyżej 90. Agresywni handlowcy mogą starać się budować strategie krótkiej sprzedaży wokół tych akcji. Jak widać, akcje z dwuletnim RSI poniżej 2 wykazują dodatnią stopę zwrotu w następnym tygodniu (0,75). Pokazano również, że średnio zapasy o dwuletnim RSI powyżej 98 wykazują ujemny zwrot w ciągu następnego tygodnia. I tak, jak pokazały inne artykuły z tej serii, wyniki te można jeszcze bardziej poprawić, filtrując akcje giełdowe poniżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni i łącząc 2-okresowy RSI z PowerRatings. Wykres 1 (poniżej) jest przykładem akcji, która ostatnio miała 2-okresowy odczyt RSI poniżej 2: Wykres 2 (poniżej) jest przykładem akcji, która ostatnio miała 2-okresowy odczyt RSI powyżej 98: Nasze badania pokazują, że Wskaźnik Względnej Wytrzymałości jest rzeczywiście doskonałym wskaźnikiem, jeśli jest stosowany prawidłowo. Mówimy: 8220, jeśli jest używany poprawnie 8221, ponieważ nasze badania pokazują, że możliwe jest złapanie krótkoterminowych ruchów w magazynach za pomocą 2-okresowego RSI, ale pokazuje również, że podczas korzystania z 8220 tradycyjnego 8221 14-okresowego RSI ma on małą wartość dla tego wskaźnika . To stwierdzenie skraca istotę tego, co TradingMarkets reprezentuje 8211, opierając nasze decyzje handlowe na badaniach ilościowych. Ta filozofia pozwala nam obiektywnie ocenić, czy handel oferuje dobrą okazję ryzykowną i co może się wydarzyć w przyszłości. Te badania, które przedstawiamy tutaj, to tylko wierzchołek góry lodowej przy użyciu 2-okresowego RSI. Na przykład, większe wyniki można znaleźć, patrząc na wielodniowe odczyty poniżej 10, 5 lub 2. A jeszcze większe wyniki można osiągnąć łącząc odczyty z innymi czynnikami, takimi jak kupowanie niskiego poziomu zapasów RSI, jeśli handluje 1-3. niższy intraday. W miarę upływu czasu we8217ll podzieli się niektórymi z tych wyników badań, wraz z garstką strategii handlowych z tobą. Dwuletni RSI jest najlepszym wskaźnikiem dla handlowców swingujących. Dowiedz się, jak skutecznie handlować z tym potężnym wskaźnikiem za pomocą Przewodnika po strategiach 2-okresowych RSI Stock Strategy. Kliknij tutaj, aby zamówić dzisiaj swój egzemplarz. Dwutygodnik Aktualizacja RSI dla roku 2017 It8217 było około roku odkąd I8217 rzuciła okiem na bardzo popularną 2-okresową metodę handlu RSI Larry'ego Connorsa i Cesara Alvareza. Wszyscy wiemy, że nie ma magicznych wskaźników, ale istnieje wskaźnik, który z pewnością działał jak magia przez kilka dziesięcioleci. Jaki to wskaźnik Nasz niezawodny wskaźnik RSI. W ciągu ostatnich kilku lat standardowy dwuletni system transakcyjny zdefiniowany w księdze 8220. Strategie transakcyjne krótkookresowe, które obejmują 8221, został wycofany. W 2017 r. Rynek doświadczył nagłego i trwałego spadku, który spowodował straty systemu. Od tego czasu powoli się regeneruje. Poniżej znajduje się wykres akcji przedstawiający krzywą akcyjną systemu handlu8217s handlujący indeksem SPX z 1983 roku. Możesz łatwo zauważyć duży spadek wokół handlu numer 120. Oto widok zbliżenia ostatnich 19 transakcji, które obejmuje około ostatnich pięciu lat. Zasady handlu z Larrym Connorem są bardzo proste i składają się z transakcji tylko długich. Przypominamy, że zasady są następujące: cena musi być powyżej średniej ruchomej wynoszącej 200 dni. Dokonaj zakupu przy zamknięciu, gdy skumulowany RSI (2) jest poniżej 5. Wyjdź, gdy cena zamyka się powyżej 5-dniowej średniej kroczącej. Wszystkie testy w tym artykule będą opierać się na następujących założeniach: Starting Equity: 100,000. Risk Per Trade: 2000. Liczba akcji jest znormalizowana na podstawie 10-dniowego wyliczenia ATR. Nie ma żadnych przystanków. PampL z każdej transakcji nie jest reinwestowany. Czy dwuletni wskaźnik RSI traci swoją wartość Trudno powiedzieć w tej chwili. To nie tak jak wcześniej, ale tak naprawdę nie jest to, co chcę zbadać. Chcę bliżej przyjrzeć się dwuletni wskaźnik RSI i sprawdzić, czy możemy poprawić podstawowy system handlu przez Larry Connors. Dni po otwarciu handlu Najpierw należy przyjrzeć się, jak zachowuje się rynek po wystąpieniu konfiguracji RSI. W skrócie, 2-okresowy RSI ma na celu podkreślenie silnych cięć zwrotnych. Kupowanie w pullbacks w trendzie wzrostowym było dobrze znaną i skuteczną metodą handlu i jest istotą 2-okresowego systemu handlu RSI. Możemy to zademonstrować, sprawdzając, jak zachowuje się rynek po uruchomieniu transakcji. Stworzyłem strategię EasyLanguage, która może utrzymać pozycję X dni po otwarciu transakcji. Następnie przetestowałem X pod kątem wartości w zakresie od 1 do 30. Innymi słowy, chcę zobaczyć, jak rynek zachowuje się 1-30 dni po otwarciu transakcji. Czy na rynku występuje tendencja do wznoszenia się po pojawieniu się konfiguracji handlu lub tendencja do obniżania się poniżej Poniżej znajduje się wykres słupkowy, który przedstawia wyniki. Każdy słupek jest całkowitą wartością PampL na podstawie liczby dni trzymania. kliknij, aby powiększyć obraz Generalnie im dłuższy okres przechowywania, tym więcej generowanego jest PampL. To pokazuje, że po tym, jak nasz dwuletni wskaźnik RSI uruchamia transakcję, rynek ma tendencję do wznoszenia się przez następne 30 dni. Ważne jest również zauważenie, że wszystkie wartości dają pozytywne wyniki. Pokazuje to solidność w tym konkretnym parametrze. Średni okres zakończenia przenoszenia Pierwotne reguły handlowe Larry'ego Connorsa używały wyjścia dynamicznego opartego na 5-dniowej średniej kroczącej. Po zamknięciu ceny powyżej tej średniej handel został zamknięty. Chciałem bliżej przyjrzeć się okresowi używanemu dla tego ruchomego, przeciętnego wyjścia. Podobnie jak powyższy wykres słupkowy, przetestowałem wartości 1-30 dla okresu używanego w średniej ruchomej. kliknij, aby powiększyć obrazek Na tym wykresie widzimy rosnący zysk, ponieważ zwiększamy średni kroczący okres z jednego do 14. Po 14 następuje powolny spadek, ponieważ kontynuujemy naszą ostateczną wartość 30. Jest bardzo dobrze widzieć, że wszystkie wartości powodują pozytywne wyniki. To pokazuje stabilność dla tego parametru i metody wyjścia. RSI Threshold Let8217s patrzy na wartość progową używaną do określenia, czy rynek cofnął się wystarczająco, aby wywołać długi handel. Po raz kolejny stworzymy wykres słupkowy, gdy przyjrzymy się zakresowi wartości progowych od 1-30. kliknij, aby powiększyć obrazy Widzimy wartości poniżej 10, które dają najlepsze wyniki. Po raz kolejny każda wartość daje pozytywne wyniki i jest to bardzo dobry znak. Na podstawie informacji, które omówiliśmy w tym artykule, let8217s modyfikują reguły handlu Connors8217. Wprowadzimy następujące zmiany: Użyj wartości 10 jako progu RSI. Użyj 10-okresowej prostej średniej kroczącej jako naszego sygnału wyjściowego. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca różnicę między oryginalnymi regułami Connors8217 a zmodyfikowanymi regułami Connors8217. Nasz wzrost zysku netto wiąże się z kosztami większej ilości transakcji, co wynika z faktu obniżenia podstawy, co uważamy za realny zwrot. Zwiększając próg RSI z 5 do 10 kolejnych ustawień, kwalifikujesz się jako ważny wpis, dlatego też bierzemy więcej transakcji. Ale zarabiamy też więcej na każdym handlu. Wynika to z naszego dłuższego okresu utrzymywania przez zwiększenie naszego średniego okresu ruchomego z 5 do 10. Ostatecznie, jesteśmy gotowi wziąć więcej transakcji i trzymać się tych transakcji przez dłuższy czas. Dodanie Stop Loss Wszystkie powyższe wyniki nie wykorzystują wartości Stop Loss. Let8217s dodają 2000 stop loss na każdą transakcję i widzą, jak zmieni ona wyniki. Wybrałem tę wartość, ponieważ reprezentuje ona naszą wartość ryzyka przy skalowaniu liczby akcji do obrotu. Zauważ, że ryzykujemy tylko 2 z naszych 100 000 rachunków na każdej transakcji. Prawy skrajny słup zawiera wyniki z 2000 twardym stopem. To po prostu staje się coraz lepsze. Często przystanki będą szkodzić systemowi obrotu w kilku kluczowych czynnikach wydajności, ale nie tutaj. Nasz 2000-stopowy ogranicznik poprawia działanie systemu na kilka czynników wydajności. W przeciwieństwie do oryginalnego systemu transakcyjnego, ta krzywa equity daje nowe wysokie poziomy. Na różnych rynkach Let8217 analizują teraz wyniki na różnych rynkach. Nie będę w ogóle modyfikował zasad handlu. kliknij, aby powiększyć Zauważ, że liczba transakcji jest znacznie niższa dla powyższych ETF w porównaniu z SPY. Spowodowane jest to istnieniem SPY od 1993 r., Podczas gdy inne ETF-y są znacznie nowsze. Ogólnie rzecz biorąc, system dobrze działa na tych różnych rynkach. Wniosek Wskaźnik RSI wciąż wydaje się być solidnym wskaźnikiem przy lokalizowaniu punktów wejścia o wysokim prawdopodobieństwie w ramach głównych indeksów rynkowych. Możesz modyfikować próg wyzwalacza i okres przechowywania w szerokim zakresie wartości i nadal generować dodatnie wyniki handlowe. Mam nadzieję, że ten artykuł da ci wiele pomysłów na samodzielne odkrywanie. Innym pomysłem dotyczącym parametrów testowania jest niezależna optymalizacja parametrów w stosunku do 8220portfolio8221 rynkowych ETF zamiast używania tylko SPX. Nie ma wątpliwości, że wskaźnik RSI może być wykorzystywany jako podstawa do rentownego systemu transakcyjnego. Zdobądź książkę